【摘 要】
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面板数据是将截面数据和时间序列数据综合起来的一种数据类型,具有横截面和时间序列两个维度.通过建立面板数据模型,我们可以综合利用样本信息,既能分析个体之间的差异情况,又能描述个体的动态变化,是现代计量经济学的重要研究领域.本文主要研究协变量局部平稳情形下固定效应部分线性面板数据模型的统计推断,允许个体在时间上是局部平稳的.首先用差分剖面似然方法得到模型未知参数的估计,证明了估计量的相合性.然后运用不
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面板数据是将截面数据和时间序列数据综合起来的一种数据类型,具有横截面和时间序列两个维度.通过建立面板数据模型,我们可以综合利用样本信息,既能分析个体之间的差异情况,又能描述个体的动态变化,是现代计量经济学的重要研究领域.本文主要研究协变量局部平稳情形下固定效应部分线性面板数据模型的统计推断,允许个体在时间上是局部平稳的.首先用差分剖面似然方法得到模型未知参数的估计,证明了估计量的相合性.然后运用不变原理构造出非参数函数的一致置信带.最后给出了数值模拟和实际数据分析,结果表明本文所提估计方法和一致置信带构造方法具有良好的有限样本性质.本文的安排如下.第一章绪论,提出了局部平稳面板数据部分线性模型,介绍了模型的相关知识和本文的主要工作.第二章介绍模型用差分剖面似然方法给出模型中未知参数的估计.第三章介绍模型假设并给出估计量的相合性,进一步给出一致置信带的构造方法和相关理论依据.第四章为数值模拟,探究本文所提估计方法和一致置信带构造方法在有限样本下的表现.第五章是实际数据分析,定理的详细证明过程放在第六章.
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