随着我国资本市场的快速发展，沪深300股指期货也在筹备多年后，于2010年4月由中国金融期货交易所推出，股指期货的正式运行在我国证券市场的发展历程中具有重要意义。本文尝试理论联系实际，对沪深300股指期货的周内效应、到期日效应和日内效应进行探讨和分析：以沪深300股指期货在2010年4月16日上市至2012年12月31日的收盘价、成交量和持仓量为样本数据，引入虚拟变量，利用AR-GARCH模型对这三个变量做回归分析。实证结果表明，沪深300股指期货在周内效应中，收益率在周一有显著的负收益，在周五有显著的正收益，成交量变化率只有在周一具有显著性，持仓量变化率在周一、周四和周五均具有显著性；在到期日效应中，收益率和成交量的变化率在统计上并不显著，但是持仓量在统计上存在到期日效应；在日内效应中，收益率呈现“W”型，成交量变化率和持仓量变化率呈现斜倒“N”型。在分析沪深300股指期货日历效应的基础上，本文从信息累积、交易制度和投资者行为心理等多个角度，分析日历效应产生的原因。最后，本文提出了一些减少日历效应的措施。