【摘 要】
：
在投资组合风险管理中,组合中的风险往往是相依的,为了更好地度量投资组合中的单个风险,比如决定个体风险的保费,给个体风险分配资金等,我们应该考虑风险与组合中其它风险的
论文部分内容阅读
在投资组合风险管理中,组合中的风险往往是相依的,为了更好地度量投资组合中的单个风险,比如决定个体风险的保费,给个体风险分配资金等,我们应该考虑风险与组合中其它风险的相依性以及极端事件对风险度量的影响.此时,单个变量的风险度量是不够的,对投资组合中风险的多元风险度量成为度量投资组合中风险的一个有用的工具,多元尾部扭曲风险度量就是其中一种.在本篇论文中,我们研究了多元尾部扭曲风险度量的概念,以及它的性质,并着重研究了椭圆分布的多元尾部扭曲风险度量.之所以选椭圆分布族,是因为它有比较好的性质,比较容易处理,并且在金融风险中应用广泛.第二章介绍了椭圆分布族的定义,性质,以及一些常见的椭圆分布,介绍了 Choquet积分及其性质.第三章介绍了多元尾部扭曲风险度量的定义,并讨论了它的性质以及已有的一些结论.结合椭圆分布的性质,第四章给出了椭圆分布在尾区分别为(?)时的多元尾部扭曲风险度量的公式.作为特例,我们考虑了在保险精算与金融中比较常见的多元正态分布,讨论了当投资组合中风险服从多元正态分布时,给定扭曲函数,多元尾部扭曲风险度量在资产配置中的应用,并探讨了投资组合中风险间相依性与尾部极端事件对资产配置的影响.第五章对论文进行了总结.
其他文献
2017年十九大结束后不久,时任财政部长肖捷在人民日报撰文明确需要指出按照“立法先行、充分授权、分步推进”的原则,推进房产税立法和实施。这是自2011年重庆、上海房产税改
百事和大众崛起于美国上20世纪30年代的经济危机的原因就是：他们很好地把握住了消费者行为和心理的变化，应对变化推出了有效的营销战略。 百事可乐的第一步：Nickel(五美分) 百事可乐和可口可乐一样，最初都是药剂师针对治疗疾病的药物，但他们都以“饮料”的身份推出并被普及。诞生于1898年的百事，比可口可乐的1886年晚了12年，领先效应使可口可乐—直位于领先地位。 随后有100多个品
【正】 系统论、控制论、信息论是研究事物的共同属性或普遍联系的崭新科学,是一种辩证综合的具体方法,是唯物辩证法在现代科学中的生动体现,是现代科学的方法论.它对于各门
目的：探讨胰岛素抵抗（IR）及高敏C反应蛋白（hs-CRP）与冠心病患者冠状动脉病变的相关性。方法：选择经冠状动脉造影证实的冠心病患者共73例,其中稳定型心绞痛（SAP）31例,不稳定型心绞痛（UA
目的:探讨胫前减张切口在老年胫腓骨远端骨折锁定加压钢板治疗中的应用效果。方法:选取62例胫腓骨远端骨折老年患者为研究对象,按照随机数字表法分为对照组与观察组各31例,对
西瓜基施“嘉有”有机肥肥效显著，肥力高，肥效长，植株长势良好，叶柄长，叶片大，透光性好，光合作用增强。瓜果圆滑光泽，果型美观，皮薄、肉质水分足，色泽好、均匀、糖度高，甜美、鲜口、适口
＂榨菜—黄瓜—冬雪菜（或秋包心芥）＂一年三茬种植模式是目前我镇推广应用的主要作物种植模式之一,其产品产销稳定,单位面积产量与产值均较高。
目的：研究早产儿缺氧缺血性脑病（HIE）的CT表现对其预后早期评估的价值。方法：对临床诊断为HIE的124例早产患儿进行CT检查，分析其CT表现。初次CT检查时间为出生后1～7d，纠正胎龄为40周
武汉市地铁建设正如火如荼进行。眼下，汉口中山公园、武昌中南路、洪山及街道口正被地铁站点施工包围起来。往常人气、财气旺盛的中南路、武展地下商城和亚贸广场三大黄金商圈，不约而同遭遇“打围”带来的阵痛。 市民购物绕道走 “全场服饰最低折扣，欢迎进店选购啊!”在武汉市中南路上，随处可见一家家专卖店的员工站在门口大声地吆喝着。然而，应者寥寥——以往热闹的人行道，现在行人也少了。促销员们看着门前的