改革开放三十年来,我国经济始终保持快速增长,居民收入不断提高,财富与日俱增。越来越多富裕的中国家庭对于财富保值、增值的需求变得越来越迫切。但我国现阶段金融市场不发达,投资渠道少,无法满足不同家庭多样化的投资理财需求。在这种情况下,商业银行纷纷推出了一种新的理财方式——结构型理财产品。结构型理财产品是由固定收益证券和衍生合约组合而成的理财产品,衍生合约一般选择期权,其常用标的包括利率、汇率、股票、商品等。它以其组合多样、风险可控、收益较高的优点成为了很多家庭的理财选择。虽然自问世以来,结构型理财产品收到了广大投资者的青睐,市场快速发展,但2008年爆发的结构型理财产品大面积“零收益”“负收益”风波却暴露了产品质量和监管的巨大问题。因此,本文将以结构型理财产品的质量检验和监管体系为两个核心研究,并尝试给出问题的解决方案。本文从结构型理财产品的概念、类型和设计流程出发进行介绍,重点关注其定价方法。之后,我们从概率分布的角度选择收益和风险指标评价产品的质量,并用蒙特卡洛模拟法对两款结构性理财产品进行实证,分析其收益分布和风险收益特征。最后,尝试建立一个完整有效的结构型理财产品的监管体系,以达到保护投资者和维护市场健康繁荣的目的。