在市场经济条件下,工业是我国的支柱产业,是唯一生产现代化劳动手段的行业,它决定着国民经济现代化的速度、规模和水平,在当代世界各国国民经济中起着主导作用。目前,工业企业一般没有连续三年的财务记录以及稳定的现金流量净额和贷款审查制度,这就决定了工业企业申请所具备的条件是很难通过银行常规的贷款条件以及贷款有效的评估支持。但工业企业的预期收益的潜在价值是比较大的,所以银行需要采取措施,建立起我国工业企业贷款额度的优化配置模型。本文从我国工业企业的特点出发,对国内外信用风险量化模型和贷款组合优化模型进行了综述,并根据大连市某商业银行对工业企业贷款额度配置的概况,建立基于Credit Risk+模型的工业企业贷款额度配置的优化模型,然后利用大连市某商业银行的数据进行分析,通过模型对样本的贷款组合进行优化,使银行更大限度地达到单位风险收益最大化和期望收益最大化的目标,实现从贷款额度配置方面帮助商业银行计量、管理和控制工业企业贷款的风险,为工业企业贷款决策提供了选择方法。全文主要可分为四个部分：第一部分,绪论。简要概述了文章的选题背景与意义,回顾了工业企业贷款特点、国内外信用风险量化模型和贷款组合优化模型的相关研究,并提出了文章的研究思路和可能存在的创新点。第二部分,大连市某商业银行对工业企业贷款额度配置概况。简单介绍了大连市某商业银行对工业企业贷款额度配置的发展历程及架构,并对所用的配置方法和流程进行了介绍。第三部分,工业企业贷款额度配置优化模型的建立。本章首先介绍了Credit Risk+模型和基于Credit Risk+模型的额度配置优化模型,然后利用大连市某商业银行的数据进行分析,通过模型对样本的贷款组合进行优化,使银行更大限度地达到单位风险收益最大化和期望收益最大化的目标,实现从贷款额度配置方面帮助商业银行计量、管理和控制工业企业贷款的风险,为工业企业贷款决策提供了选择方法。第四部分,对策建议。根据工业企业贷款额度配置的优化研究,从工业企业贷款额度配置角度为我国商业银行提出了风险管理的对策和建议,并给工业企业贷款决策提供了选择方法。