方差相关原理和王保费原理下的再保险最优自留额探究

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【摘要】

：

本文介绍了再保险的定义,常见的再保险保费原理及常用的几种风险度量方法.在此基础上选定典型的停止-损失再保险作为研究对象.基于V aR和CTE风险度量,给出了三种方差相关保费原理下最优自留额的解析解.另外,借鉴p-平均思想,对王风险度量进行改进,变换不同的失真函数,得到新的王保费原理和p-平均王保费原理,并给出其再保险最优自留额满足的代数方程.还通过对随机变量X的变换Y=FX(X),求解再保险最优自

【作者】

：

杨博

【机构】

：

新疆大学

【发表日期】

：

2016年06期

【关键词】

：

VaR CTE p-平均王保费原理停止-损失再保险自留额

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