【摘 要】
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在我国现代经济金融体系中,商业银行是维持资金运转的核心部门,是通过负债经营的高杠杆企业。近年来,位于西北、东北及西南等经济相对落后地区的城市商业银行不良贷款率较高,资本充足率较低,信用风险状况及防控能力备受关注。城市商业银行资本及准备金规模较小,在极端信用风险事件下,其信用风险会通过“连锁反应”传导至其他金融机构,甚至引发系统性金融危机。本文以贵阳银行为案例研究对象,结合比较分析与个案分析,采用K
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在我国现代经济金融体系中,商业银行是维持资金运转的核心部门,是通过负债经营的高杠杆企业。近年来,位于西北、东北及西南等经济相对落后地区的城市商业银行不良贷款率较高,资本充足率较低,信用风险状况及防控能力备受关注。城市商业银行资本及准备金规模较小,在极端信用风险事件下,其信用风险会通过“连锁反应”传导至其他金融机构,甚至引发系统性金融危机。本文以贵阳银行为案例研究对象,结合比较分析与个案分析,采用KMV模型测算贵阳银行及8家样本银行的信用违约距离,并以贵阳银行2016年第四季度至2020年第四季度违约距离为因变量,选择GDP增长率、总负债、不良贷款率、总资产价值、总资产价值波动率为自变量进行多元线性回归,综合分析贵阳银行信风险状况及其影响因素,最终提出贵阳银行信用风险防控优化措施。研究发现,贵阳银行与成都银行总资产价值规模相当,股权价值较大,违约点较小,总资产价值波动率在样本银行中处居中位置,相对大多数样本银行,未表现出较强抵御信用风险的优势;2016年第四季度至2020年第四季度,贵阳银行信用违约距离呈线性上升趋势,信用风险状况逐渐改善,但在极端信用风险事件下,股权价值及总资产价值稳定性较弱,信用风险抵御能力不足,具体表现为股权价值及总资产价值波动率攀升、违约距离大幅下降、违约概率大幅提升。在经济环境相对较差、缺乏优质经济资源、相关法律有待完善等外部环境下,贵阳银行信用风险的主要来源包括总资产规模增速放缓、总资产价值波动率及信用风险偏好波动较大等;根据多元线性回归结果,GDP增长率的上升及总资产价值的增加对贵阳银行信用风险状况产生正向影响,而总负债、不良贷款率及总资产价值波动率的上升则会对贵阳银行的信用风险状况产生负面影响。因此,贵阳银行应不断扩大资产体量,平衡资产负债规模,建立系统化、智能化信用风险防控系统,优化信贷业务分阶段防控措施,提升信贷资产质量,增强信用风险抵御能力,改善信用风险状况。
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