随着科技和时代的进步,人们各方面的意识不断增强,人们逐渐关注风险理论,而破产理论作为风险论中重要的部分,逐渐被人们所关注。保险公司关于破产论的研究已有相当长的时间了,同时也取得了大量宝贵的研究结果,并且人们对此仍在坚持不断探索。保险公司也在最大限度的也盈利的同时降低自身风险,因此得出了破产概率的相关结论和最优投资策略的研究,也对监管部门监测同行之间承担风险的能力做出有效的判断提供了依据,使得公司能够科学、稳定、有序发展。为了使保险公司发展稳定,破产概率相关结论进一步完善,本文做了以下主要工作。本文主要分五章节,第一章主要介绍了风险理论发展背景和发展历史,前期学者所做出相关贡献,和章节安排;第二章是预备知识,这一章节主要简单介绍本文可能用到的相关概念,Poisson过程和复合Poisson过程的概念、破产概率结论、调节系数等基础知识;第三章有无干扰项下风险模型调节系数的比较,这一章节主要研究在有相同期望盈余的条件下,有干扰的风险模型的调节系数小于无干扰风险模型的系数;第四章主要研究随机利率下的再保险与最优投资的问题,随机利率下的最优再保险投资,主要指的是对保险公司具有促销预算的研究,且在常数波动的利率模型下的研究;第五章随机利率下的增额寿险与最优投资,研究了随机利率下的增额寿险,通过对比随机利率和固定利率得出最优投资策略。