【摘 要】
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为比较国内基金与 QFⅡ基金的绩效,本文将着力点放在比较国内开放式基金与 QFⅡ的两种能力:选股能力和择时能力。在对以往理论进行回顾的基础上,选用 T—M模型对基金的绩效进
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为比较国内基金与 QFⅡ基金的绩效,本文将着力点放在比较国内开放式基金与 QFⅡ的两种能力:选股能力和择时能力。在对以往理论进行回顾的基础上,选用 T—M模型对基金的绩效进行评估。在基金的择时能力出现负系数的情况下,提出了弱择时能力、次强择时能力等概念。为对基金的能力进行排序,提出能力矩阵、综合能力能力散点图等研究方法。得出结论:QFⅡ具有很强的择时能力,但是其选股能力很弱,其并不优于国内开放式基金；基金的选股能力和择时能力存在一定程度的负相关的关系,只有少数基金同时具有较强的选股能力和择时能力。
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