我国金融风险在不断积聚,防范系统性的金融风险是目前金融监管的工作重点。为了预测和防范金融风险,必须提高金融监管的有效性。成本-收益分析法是提高金融监管有效性的分析框架。基于此分析框架,提高金融监管有效性存在控制成本和提高监管收益两种策略可供选择。金融深化的程度随经济的发展而发展,因此,金融监管成本具有内在的增长刚性,是否采取成本策略必须服从金融稳定大局。在维持现有监管成本基本不变的前提下,通过采取有效措施提高金融监管的收益,是提高金融监管有效性的现实选择。 金融监管当局设定监管目标以后,通过设置一系列可以观测的中介指标,利用金融机构反馈的金融信息,分析与控制目标的偏离程度,进而采取相应的监管措施,纠正偏离,实现对金融机构的监管目标。由于信息不对称和个体理性与集体理性的冲突,金融监管存在信息不完备问题。金融监管措施是基于监管信息系统采集到的信息反映的偏离程度制定的,信息效率直接影响监管效果。信息约束成了提高金融监管有效性的瓶颈。 信息技术是提高信息效率的重要手段。本文通过对美英日等发达国家的金融监管信息化的比较,结合我国金融监管信息化现状,提出了我国金融监管信息化的对策,必须统一规划,尽快建成全国统一的金融监管信息系统。金融监管信息系统两大基础性的技术工作,一是金融监管信息网络建设,二是金融监管数据仓库建设。在论文的最后,根据我国金融监管的业务需求,提出了我国金融监管信息系统的系统框架,并在技术层面就网络和数据仓库建设给出了相应的建议。