【摘 要】
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本文在连续HJM模型框架下,讨论了离散HJM模型形式,包括单因子模型和多因子模型,并给出离散形式实现算法以及以该算法为基础Monte Carlo模拟远期Shibor的结果。本文主要有五部
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本文在连续HJM模型框架下,讨论了离散HJM模型形式,包括单因子模型和多因子模型,并给出离散形式实现算法以及以该算法为基础Monte Carlo模拟远期Shibor的结果。本文主要有五部分。首先,介绍了国内外关于利率期限结构研究的各种模型,并介绍了目前关于HJM离散化研究主要状况及本文主要工作。其次介绍了HJM模型推导中所涉及到的随机分析理论。第三部分详细推导了连续HJM模型和它的离散形式,并以此归纳出多因子HJM模型的离散形式。第四部分给出多因子HJM模型离散化的Monte Carlo算法,最后给出相应代码并用2016年1月到2017年2月的历史Shibor数据模拟出远期Shibor,并对比3月实际Shibor。
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