【摘 要】
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该文第一部分通过对期权的标的资产(通常中股票)的价格行为分析,引入在布郎 运动和泊松过程共同驱动下的支付股标红利的新股票价格过程,即就是改变了经典black-Scholes模型其
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该文第一部分通过对期权的标的资产(通常中股票)的价格行为分析,引入在布郎 运动和泊松过程共同驱动下的支付股标红利的新股票价格过程,即就是改变了经典black-Scholes模型其中的两个基本假设,得到了推广的期权定价模型.并求出了新的期权定价公式.在论文的第二部分研究了折现过程是连续有界函数时最优投资消费问题.一般的最优投资消费问题研究的是小投资消费者,研究人员假定他(她)的投资消费行为不会影响市场价格,如何决定他(她)的投资过程与消费过程,使得消费过程的效用折现和最优投资消费问题的解.另外沿着定价模型的思想初步讨论了新价格模型下的最优投资消费问题.
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