国债市场是我国债券市场中不可缺少的一部分，国债收益率及其收益率曲线的形状和变动对我国债券市场乃至整个金融市场至关重要。通过对于国债收益率曲线的研究，可以有效的扩大央行的货币工具，提升金融机构风险管理水平，使我们的金融体系向着更有效更健康的方向发展。本文即是在对利率期限结论理论深入研究的基础上，分析我国的国债收益率曲线，以期得出恰当有效的政策建议。　　 首先，开文介绍了传统利率期限结构理论和国内外学者的相关研究，并结合我国国债市场情况进行简单分析。然后，本文通过对我国国债市场的静态和动态研究来分析我国国债的收益率曲线，数据来源于上海证券交易所网站和中国债券信息网。静态分析方面，本文选取2008年12月12日国债交易数据作为样本进行静态分析，拟合该日国债收益率曲线方程，并绘出收益率曲线；动态分析方面，本文选取2007—2008年不同期限国债收益率数据，对我国国债即期收益率曲线变动进行主成分分析，并从2007年3月18日至今的六次加息五次降息出发，分析货币政策对国债收益率的影响。　　 基于以上研究，本文得出了一系列的政策建议。希望此文能够为我国确定一个合理、有效、可信并能够准确反映金融市场现实情况的收益率水平提供理论基础，并对我国债券市场，尤其是国债市场的发展提供有用的建议。