本文运用复杂自适应系统理论和基于Agent的多主体建模方法在Netlogo平台上构建了一个人工期货市场，研究目标是期货市场投资者结构与投资策略生存能力间的关系。本文首先介绍了系统科学的发展阶段，特别是复杂自适应系统的相关理论；接着，对基于复杂自适应系统理论之上的多主体建模方法展开了全面的阐述；然后，在论文第四章开始了人工期货市场的构建，任务包括复制市场交易机制和市场投资者两部分。其中，对于交易机制中的价格生成机制，我们采用一个简单的直接比较买卖订单强弱来确定成交价格；而投资者构建主要包括价值投资者、趋势投资者和跟风交易者三种类型的构造。最后，运行仿真程序，观察在不同的投资者结构下，各种类型的投资者的财富变化情况。　　 通过仿真实验，我们得出如下结论：期货市场上交易策略的博弈过程是很复杂的，结果也是难以预料的，没有绝对最好的策略。实验发现：当市场上只有某一类投资者时，市场流动性差，交易往往很难进行：价值投资者能够起到稳定市场价格的作用；趋势投资者容易使市场价格大起大落；跟风交易者诱发市场价格震荡。尽管跟风交易者对市场的流动性有所帮助，但对期货市场的稳定性不利。本文结论对于我国的期货市场发展具有一定的参考依据，说明我国进行投资者教育工作是十分必要的。