随着行为金融理论和复杂性研究工具的兴起与发展，人们发现传统的有效市场假说存在很多局限性，一般情况下是不成立的。股票价格收益是不稳定的随机序列，收益分布不是正态分布，股票价格收益表现出非线性，序列自相关性等。越来越多的经济学家和物理学家致力于股票价格机制的研究并借助于复杂性研究工具建立了许多模型。 最近，元胞自动机作为复杂系统和复杂性研究的重要工具已经得到了广泛的应用。本文利用元胞自动机结合模糊控制和随机过程理论，构建基于元胞自动机的股票市场模拟模型。 已经有若干个模拟股票市场的元胞自动机模型被提出，它们都在不同侧面模拟并解释了股票市场的某些特征。但是现有的基于元胞自动机模型的复杂性，难以清楚地表明是模型中的那个因素产生了这些特点，并且也难以确定是否所有的因素在解释这些特点上是必须的。本文在建立模型时采用由简到繁的3个步骤，在每一个步骤中加入影响股票市场的因素，最终建立模型。本文将投资者划分为两类，重新定义了投资者属性，使之更加符合现实股票市场。 利用Matlab对本文提出的模型进行了仿真模拟，数值结果表明，该模型能够很好地反映股票市场的一些非线性特征，如股票收益率的尖峰厚尾性、波动聚集性、波动的长期记忆性等。通过对3个模型的仿真结果进行对比，分析了产生这些特征的原因。利用本文所提出的模型，本文还研究了交易者比例不同的情况下股票市场的稳定性。