随机伪抛物方程的参数估计

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本文主要研究由加性时空白噪声驱动的随机伪抛物方程(SPPDE)漂移系数的估计问题,运用极大似然法与最小二乘法得出相应的参数估计式.假设解的前N个傅立叶模的值可以在有限区间[0,T]内被连续观测,通过谱方法将SPPDE转化为随机常微分方程(SODE),在N和T都趋于无穷大的机制下证明极大似然估计器(MLE)和轨迹拟合估计器(TFE)具有强一致性与渐近正态性,并得到使得TFE渐近性质成立的维数要求.进一步,本文还通过离散取样法对SPPDE的参数估计进行初步研究.最后应用MATLAB对MLE和TFE的理论结果进行数值模拟,模拟结果均符合理论预期.
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