数据仓库是面向主题的、集成的、稳定的、随时间变化的数据集合，旨在支持管理者决策。数据仓库、联机分析处理和数据挖掘三个技术在国外已经取得了广泛的应用，而在我国的应用才刚刚起步。证券业作为我国较早应用信息技术的行业，已经建立了较完善的事务处理系统。多年的应用也使得证券公司积累了大量的数据，其中隐含着大量有价值的信息。如何利用这些数据，深层次地挖掘信息，为公司的决策服务，已成为证券公司的当务之急。 本文介绍了数据仓库技术的发展现状和基本原理，讨论了数据仓库技术在证券公司的应用意义；根据证券公司的数据特点和业务需求，提出证券公司数据仓库系统的总体框架；围绕股票行情数据分析这个主题，构建了一个数据仓库设计的实例，探索证券公司数据仓库的目标数据库结构的设计方法；深层次讨论了业务系统数据到数据仓库环境的ETL技术，并完成了一个利用DTS工具进行源数据导入的实例。 论文解决了证券公司建立数据仓库系统的基本问题，对证券公司在业务系统基础上组建数据仓库系统的理论和方法进行了深入的探讨，为数据仓库在证券公司的应用提供了基本理论依据和实践方法。