【摘 要】
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极值理论在许多领域有着广泛的应用,主要有两类常用的模型:BMM模型和GPD模型。本文讨论了第二种模型,分析了广义pareto分布的性质并阐述了模型的应用。采用不同的方法估计参
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极值理论在许多领域有着广泛的应用,主要有两类常用的模型:BMM模型和GPD模型。本文讨论了第二种模型,分析了广义pareto分布的性质并阐述了模型的应用。采用不同的方法估计参数和各种风险指标,同时进行比较分析。风险无时不在,无处不在,巨灾风险的发生给社会造成了巨大损失,如果能够采取各种方法和模型定量分析巨灾风险,将对保险和风险管理带来很大的帮助,本文试图从这一方面进行一次尝试。文章共分为四章。第一章是本文选题的背景;第二章简单介绍了GPD模型的性质及厚尾分部的诊断方法;第三章给出了广义pareto分布的参数估计方法和各种风险指标的计算方法,新提出omega指标的良好性质和应用;第四章重点介绍GPD模型在巨灾保险中的应用。
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