【摘 要】
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本文探讨了基于分位数回归方法的面板向量自回归模型(PVAR),提出了基于分位数回归的PVAR模型的参数估计方法。对于常见的固定效应面板模型,当个体数N比时间长度T大时,传统的
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本文探讨了基于分位数回归方法的面板向量自回归模型(PVAR),提出了基于分位数回归的PVAR模型的参数估计方法。对于常见的固定效应面板模型,当个体数N比时间长度T大时,传统的分位回归固定效应(QRFE)参数方法会使估计量产生较大的偏误。本文发展了Chernozhukov(2006)的工具变量法,并用于基于分位数回归的面板向量自回归模型的参数估计中。蒙特卡洛模拟结果显示该方法在N比T大时能有效的减少估计偏误,并降低均方根误差,从而提高估计的精度。文章最后基于本文提出的参数估计方法,对35个大中城市房地产价格与宏观经济之间的关系进行了分析。
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