【摘 要】
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该论文分为三个部分,第一部分对信用风险的概念、性质和特点进行了界定,第二部分着重介绍了西方流行三个信用风险管理模型,即KMV模型,CreditMetrics模型和RAROC模型,并进行了
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该论文分为三个部分,第一部分对信用风险的概念、性质和特点进行了界定,第二部分着重介绍了西方流行三个信用风险管理模型,即KMV模型,CreditMetrics模型和RAROC模型,并进行了比较,论文的最后一个部分对我国金融机构的信用风险及其管理现状进行了分析,并对现代信用风险管理模型在中国的应用前景进行了论述.通过研究,该文认为:在当今金融混业发展的趋势下,各种金融机构所面临的金融风险开始趋同,而且随着VaR这种综合的的风险衡量管理技术在市场风险和信用风险管理领域的发展,金融机构对风险管理的方法也会趋于相同.监管部门在金融机构承担的风险日益复杂化和风险量化管理模型迅速发展的情况下开始与金融机构的内部风险管理相结合,越来越依赖于金融机构的内控体制与内部模型.由于中国市场经济和金融体系的发展还处于初级阶段,现代金融风险管理理论和技术在中国应用的总体环境并不成熟,该文研究的理论、模型和技术在中国的普遍应用目前还缺乏基本的条件.所以中国在引进VaR模型风险管理技术时,首先应注意自身金融基础设施的建设.
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