国有商业银行信用风险度量和管理研究

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银行业是我国金融体系的主要组成部分,其改革、开放和发展关系到国民经济全局,决定着国家经济的安全,涉及到每个人的切身利益。目前,四大国有商业银行在居民储蓄方面的市场份额达到65%,贷款占全部金融机构贷款的56%。四大国有商业银行在银行业乃至整个社会中的重要地位,使之成为2004-2005年的中国金融体系改革的重点。 信贷资产质量是银行的生命线,其好坏程度直接影响到银行的经营效益和金融体系的安全。在国有商业银行的利润主要来源于存贷利差,银行信贷资产占总资产70%左右的情况下,信贷业务既是银行实现盈利,提高实力的根本保障,也是银行风险的来源。信用风险的产生虽然有体制的原因,但对其防范和控制更重要的是依赖于银行提高自身的风险管理水平。 从银行业风险管理的实践与发展来看,度量信用风险是商业银行内部管理和外部监管发展的需要。在西方发达国家,其商业银行的信用风险管理比较成熟,在实践和理论上形成了相应的体系,表现出一种从定性到定量、从简单到复杂、从个别资产信用风险评价到资产组合信用风险评价的趋势。信用风险度量的方法和模型也不断推陈出新。相比之下,中国的商业银行,尤其是国有商业银行内部的信用风险分析管理体系不健全,信用评级水平落后,对信用风险的分析仍处于传统的比例分析以及专家经验判断阶段,远不能有效满足商业银行对贷款安全性测度的要求。 中国国有商业银行在信用风险管理的技术和经验上都和国际水平差距甚远,但面临的风险在某些方面却比发达国家的同类银行更加复杂。中国的经济、金融体制改革使国有商业银行逐步面对市场经济的不确定性,旧体制下压抑的矛盾在新体制下激发,信贷资产风险日积月累,威胁着国有银行的稳定发展;加入国有商业银行信用风险度t和管理研究论文摘要WTO又将中国银行业置于国际竞争的环境之中。在这样的背景下,改进和建立信用风险度量方法和模型,优化银行组织结构,严格执行内控制度,以及提高外部监管效率刻不容缓,而只有这些手段多管齐下,才能促进国有商业银行信用风险管理体系的日益完善和健全。 本文共有四部分。第一部分界定了信用风险的一般定义和来源,简要介绍了商业银行信用风险度量和管理方法的发展历程,并着重介绍了目前国际上普遍采用的四种具有代表性的信用风险度量模型。第二部分概括了中国国有商业银行信用风险的特征,对其产生的原因从理论和现实的角度进行阐述。第三部分具体分析了国有商业银行现行的信用风险管理状况,对内部评级制度、贷款风险度等风险度量手段,以及国有银行内控机制、外部环境等做出评价,剖析存在的问题。论文的最后一部分针对描述的现状和存在的问题提出了构建新型的国有商业银行信用风险度量和管理体系的策略,包括通过内部评级的水平和借鉴Credit形sk+改进信贷风险度指标以逐步拓展和丰富风险度量方法;优化银行组织结构和强化内控制度的执行;以及从加强监管效率,健全法律法规和社会信用体系三方面改善国有商业银行运行的外部环境。
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