【摘 要】
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信用风险是金融市场参与者普遍面临的风险。目前我国的信用风险分析仍然以对财务指标的分析为主,现代信用风险分析方法在中国的运用尚处于起步阶段。因此,建立衡量信用风险的
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信用风险是金融市场参与者普遍面临的风险。目前我国的信用风险分析仍然以对财务指标的分析为主,现代信用风险分析方法在中国的运用尚处于起步阶段。因此,建立衡量信用风险的模型来构造更为精确、实用的信用风险机制以提高信用风险度量和管理水平既有迫切性,也具重要的现实意义。本文分别选择了非完全信息模型以及主成分Logistic模型对我国上市公司的信用风险进行了实证分析。作为现代信用风险评估模型的一个发展方向,非完全信息模型为金融机构进行风险评估提供了一个全新的思路。但是非完全信息模型产生于发达的资本市场的背景之下,其使用更多的受到资本市场有效性的影响,在我国资本市场的现状之下,企业资本价值的信息更多的时候脱离了企业的真实价值,非完全信息模型的应用受到了一定的限制。
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