股票收益的联动性变化（不同股票价格同涨同跌的现象）吸引了大量学者对其进行研究,随着互联网的发展,社交媒体的出现为人们提供了更加便捷的了解上市公司的渠道。本文立足于股票市场中上市公司的角度,探究紧密互动的上市公司之间的股价是否存在联动性,即上市公司在社交媒体上的社交行为是否受到其线下经济活动的影响,使得线上关系紧密的上市公司之间的经济表现存在联动性。通过抓取2015年12月至2017年11月2962家上市公司在推特上的关注列表,本文使用每个月的关注数据构建了基于关注的上市公司社交网络,使用复杂网络分析的方法,将每个月的社交网络划分为64-69个社区。通过研究发现同社区内的上市公司在资产规模、行业和市净率等因素上具有较高的相似性。此外本文使用沃顿商学院安全价格研究中心（CRSP）数据库下载了相关上市公司的股票数据,对同社区内的上市公司进行了股价的联动性研究。研究结果表明,不同时间点社区内的上市公司之间的股价存在明显的联动性。为了进一步证明上市公司线上行为受到其线下经济活动的影响,本文对上市公司随着时间推移离开或进入社区的情况进行了研究,结果表明当上市公司离开社区后,其股价与原社区其他上市公司之间的联动性会减弱,相反当上市公司进入一个社区后,其股价与新社区其他上市公司之间的联动性会增强。因此上市公司线上的互动受到其线下经济活动的影响,线上的社交网络可以看作上市公司在线下经济活动的投影。通过抽取社交平台中上市公司间的社交网络,能够为投资者与监管部门提供一定的指导信息。同时立足于上市公司本身,使用复杂网络分析的方法和社交媒体的数据对股票进行分组的做法,也为联动性研究提供了新的思路。