显然,近年来许多研究着都揭示了对宏观经济角度的几个变量的研究,这可能影响经济体系或者导致经济增长增加／减少。在最近几年金融市场全球化,资金与金融产品可以在市场之间自由移动的基础上,我们可以看到现在的金融市场是增长得非常迅速,然而似乎它的波动性和市场风险也越来越多。此外,正如我们已经从2007年末季的那场腐蚀全世界金融稳定性的金融危机中看到的,全球金融危机的影响还证实,全球经济增长正处于日益加深的衰退中,这种影响同样可能可导致经济复苏的乏力。因此,不仅金融部门要更加重视近期全球金融危机,经济体系中各个部门都应如此,他们应该设立机制,并找到适当的方法使经济体系运行地稳定和稳健。事实上我们的研究是全面的,我们对调查泰国的银行间货币市场利率比如曼谷银行间同业拆借利率(BIBOR)作出了贡献,通过分析新加坡银行同业拆借利率(SIBOR),伦敦银行同业拆借利率(LIBOR),AEC汇率和股指在曼谷银行间同业拆借利率(BIBOR)中是如何设定的,以及对于BIBOR变化的反应可作何结论。在本研究中,我们采用了有效市场假说(EMH)和系统性风险的理论来支持我们的研究—研究变量之间的相关性。为了衡量因变量和自变量之间的相关性,我们结合来自泰国央行,泰国证券交易所和互联网的辅助数据(时间序列数据),这些数据涵盖了全球金融危机的时间表——2006年1月运行至2011年12月。从方法论上讲,本研究采用多元线性回归作为我们的模型,我们进行的测试是一个经济计量测试,包括协整检验,格兰杰因果分析,方差分解分析和脉冲响应函数分析。在整个样本期内,本研究的实证结果,我们可以分为如下三个部分：首先,我们已经在一些限期发现新加坡银行同业拆息(SIBOR)与伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)与BIBOR呈负相关。此外,一些来自协整分析测试和脉冲响应分析的证据表明,在3个月,6个月和9个月限期内,SIBOR对BIBOR比LIBOR更具影响力。相反,在1周,1个月和2个月的限期内,LIBOR对BIBOR比SIBOR影响更大。其二,在AEC的汇率中在BIBOR变化的部分,我们从方差分解和脉冲响应测试得出的实证结果表明,AEC成员国的汇率,例如印尼卢比(IDR)和菲律宾比索(PHP)可以更好的解释它们与BIBOR的相关关系。其三,我们也发现不同汇率的相关性会因BIBOR的限期而变换方向,并且几乎AEC的每个货币的汇率都与BIBOR正相关,除了菲律宾比索(PHP)。第三,为研究股指对BIBOR的影响,计量检验的结果,例如方差分解分析和脉冲响应分析,表明有三个重要股指即道琼斯工业平均指数,英国富时100指数,以及ASX指数它们导致了BIBOR的变化。此外,这部分发现的另一个有趣的特征来自格兰杰因果关系分析,结果表明道琼斯工业平均指数,纳斯达克指数,日经225指数,富时100指数,多伦多证券交易所指数,上海证券交易所指数,圣保罗证交所指数,澳大利亚指数和德国DAX指数在样本期内都与BIBOR呈因果关系,除了恒生指数。在我们如上所述的计量测试的一个发现中,此项研究对知识的重要贡献将是扩展知识,并使对银行间货币市场,BIBOR,银行同业拆息,伦敦银行同业拆借利率,AEC的汇率和股票指数感兴趣的人对此有一个清晰的认识。其中一个目标是从全球金融危机对银行间货币市场利率的影响中吸取经验,以及管理可能会成为他们生活的不确定性的风险。同样,本研究的实证结果将作为未来对BIBOR变化(可能是因受到经济体系中的其他因素影响而变化)的分析研究的基础案例。