当前,随着经济一体化的不断加深,汇率、利率市场化程度不断提高,商业银行相关产品价格也逐渐市场化,中国不断加强对外开放,外资银行业务在国内也逐步的全面放开,这样导致国内商业银行竞争逐渐白热化,信用产品创新层出不穷。信用卡是银行提供给用户的一种先消费后还款的小额信贷支付工具,在美国起源,自1985年被引入中国以后,经过三十多年的发展,信用卡已成为最富创新活力的重要的金融支付工具,其高风险、高盈利性、高成长性和规模效应等特点成为零售业务利润中的富矿。但与高利润相伴随的是市场迅速膨胀过程中的高风险,信用卡的坏账损失占其总成本比例高达40.89%,如何平衡信用卡业务收益和风险已成为众多商业银行面临的难题。信用卡违约风险是信用卡风险管理的关键所在,因此,研究分析国内银行信用卡违约风险管理现状、影响因素及管理策略,不仅对本人所在的银行信用卡业务的发展具有理论和现实意义,同时对其他商业银行信用卡风险管理也有重要的借鉴参考意义。本文通过对国内外有关信用卡违约风险管理的文献,进行科学的分析、整理和述评,并从金融学、信息经济学角度对信用卡违约风险管理进行系统的分析,同时运用实证分析方法,探索影响信用卡违约风险的关键因素,为如何降低信用卡违约风险提出针对性建议。本文主要结论如下:(1)信用卡违约风险是信用卡风险的主要风险。(2)信用卡违约风险产生的原因主要有三方面,即客户自身原因、银行内部管理方面原因及外部社会环境原因。客户自身原因是导致信用卡违约风险产生的重要因素,包括客户履约意愿、履约能力及信息不对称风险。银行的内部管理方面原因主要有组织管理架构、考核机制及运作流程方面原因。外部社会环境方面原因主要有宏观经济方面、信用卡相关法律法规不完善及社会信用体系和道德建设落后。(3)本文的实证研究表明,对信用卡违约风险具有影响的是信用限额(credit)、持卡时长(holding)和收入水平(income)三个因素,这三个变量在统计学意义上都具有高度的显著性。另外,本文的实证研究没有发现客户的年龄、性别、户口所在地这三个因素与其违约风险的大小存在关系。最后,针对本研究分析结果,结合影响个人违约的因素实证分析,从客户自身原因、银行内部管理方面原因及外部社会环境原因三方面出发,有针对性地提出加强信用卡违约风险管理的建议,对有效降低我国信用卡违约风险具有一定的现实指导意义。