【摘 要】
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研究股票市场周日效应的文献众多,但是对于国债市场,特别是中国国债市场的研究却数量甚少.该文利用中信国债指数研究中国国债市场是否存在周日效应,研究结果表明中国国债市场
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研究股票市场周日效应的文献众多,但是对于国债市场,特别是中国国债市场的研究却数量甚少.该文利用中信国债指数研究中国国债市场是否存在周日效应,研究结果表明中国国债市场在所研究的样本期内存在股票市场类似的周日效应,周一的日平均收益率虽然不是负数,却是一周之内最低的,而周五的收益率是一周之内较高的.进一步的,根据收益率的正负将其划分成市场上升期和市场下降期分别对其进行分析,发现在市场上升期内,周日效应比较明显,而市场下降期内的周日效应并不显著.利用国债市场的周日效应,该文建立了一个周五卖出,周一买入的转换投资策略,并且证明在样本期内其投资效果要优于购买-持有策略.最后,该文就周日效应在实际应用中的问题进行了探讨.
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