论文部分内容阅读
连续时间下的经典风险模型,在通常情况下都会假设风险过程具有独立增量的意义.但是,在保险公司的现实运营情况中却并非如此.近些年来,在理赔的剩余过程中引入某种相依关系得到越来越广泛的研究.另一方面,在实际情况中投资所得到的收入成为了保险公司盈利的大部分来源.因此,需要考虑有固定利率收入的风险模型.本文研究两类具有常利率和相依结构的连续时间风险模型,并以Gerber-Shiu期望贴现罚金函数作为研究主体,经过一系列的处理得到其所满足的积分-微分方程.同时,在现有文献中关于具有相依索赔及常利率的复合泊松风险