【摘 要】
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本文主要研究了具有投资收益的连续时间风险模型和离散时间风险模型的破产概率问题。在连续时间风险模型中,我们研究了保费收入过程为复合Poisson过程,理赔到达过程为复合Poi
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本文主要研究了具有投资收益的连续时间风险模型和离散时间风险模型的破产概率问题。在连续时间风险模型中,我们研究了保费收入过程为复合Poisson过程,理赔到达过程为复合Poisson-Geometric过程的双险种模型,并考虑到通货膨胀率和投资利率对模型的影响,以及随机因素的干扰,得到了该模型的破产概率和所满足的Lundberg上界。在离散时间风险模型中,研究了具有马氏链利率的双二项风险模型,保费的收取和理赔均服从二项分布,利率为时齐的马尔科夫链。应用递推的方法得到破产概率和破产持续n期的概率所满足的方程,并且获得了该模型的破产概率的Lundberg上界。
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