1.论文的主要内容和观点本文主要研究团体健康保险的定价技术。开头第一部分首先介绍了商业健康保险的国内外现状,通过这种对比借鉴可以得知,我国的商业健康保险水平还相当落后,与商业健康保险市场比较成熟的美国相比,还有很大的上升空间。团体商业健康保险是商业健康保险的重点发展方向。购买团体商业健康保险,在中国不但具有必要性,而且具有可行性。团体健康保险的定价技术是影响它健康发展的重要因素之一。团体健康保险在我国发展仅仅十几年的时间,对于它的定价方法,相对于寿险产品和其它非寿险产品来说,以前的研究成果并不是太多。而且,健康保险精算本来就是保险精算中的难点之一,因此,有必要专门对其进行研究。在讨论团体健康保险的定价方法之前,本文第二部分首先讨论了它的定价影响因素(也就是团体健康保险定价的一些特殊之处),包括团体的风险特征、年医疗费用增长因子、团体健康保险定价中的费用补贴现象、续保特点、定价时人均保费的选用等问题。团体健康保险以一年期为主,在逆选择风险的大小和管理方式上,都和个人健康保险有一定的差异,与人寿保险和其它非寿险的精算定价方法也有相当大的区别。因此,对于这些影响因素,必须预先加以说明。团体是由一个以上的成员组成的,组成一个团体后,它的风险特征就不是所有成员的风险特征的简单累计。一般来说,它的风险就比单个成员的叠加风险之和要低。团体的规模大小,影响了定价方法的选择。而团体健康保险的短期性,团体成员年龄结构和人员结构逐年变动,也影响了保险公司的续保操作和定价。补贴现象只存在于团体保险中,而且,表定费率法下是不存在补贴现象的。但是现在我国保险公司正在尝试使用经验费率法或者混合费率法进行定价,就必须考虑其中的补贴现象。它的含义是:如果在同一个团体的成员中,无论年龄与性别,所交的保费都是一样的,那么,风险小的人就交纳了相对多的保费,风险大的人就交纳了相对少的保费,从而产生了补贴。而实际上,我们知道,在个人健康保险中,每个人依据他(或她)的年龄和性别来交费,也就是说,年龄和性别代表了一个人的大部分风险特征。年龄和性别组不同,所交保费应该不同。但是在团体健康保险中,这种差异消失了。风险小的人交费相对多,风险大的人交费相对少了,补贴的实质就是风险小的人通过多交保费对风险大的人进行了补贴。团体的成员结构和年龄结构每年都在变化,比如成员在进入或者退出,这会导致每年应交保费的自然变动。因此,保险公司在续保时,必须每年进行重新评估,以确定新的费率。而且,由于成员人数的变动,导致了团体总保费不再适合用于定价,因此,应该采用人均保费用于团体健康保险的续保定价公式中。团体健康保险中的第三个特殊现象就是年医疗费用增长因子相当显著,这是由医疗费用的特性所决定的。本文所讨论的所有定价方法,都无法把这个费用增长因子一起考虑到定价公式中,而只有在算出的费率基础上,乘上这个增长因子,才能得到下一年的应收保费。如果在定价中不考虑这个因子的话,那么,所定出的价格,将会使收取的保费不能足以支付赔付,从而导致保险公司的业务亏损。论文的第三部分开始正式讲述团体健康保险的定价方法。本文通过一个定价基础公式:下一年应收保费PE=标准风险保费M×(1-Z)+本年度经验赔付X×Z导出专门适用于团体健康保险的三种费率厘定方法:(1)经验费率法(经验定价法),适用于大团体,使用一个团体过往的理赔经验来确定费率的方法。经验费率法具体可以分成两种:一种是预估经验费率法,另一种是追溯式经验费率法。在团体健康保险中,用得较多的是预估经验费率法。对于经验费率法,它的原理是相当简单的,重点只是在于数据的收集上。因此,在文中的单独阐述不是很多。(2)表定费率法(人工定价法),主要用于小团体,依据保险公司自己的记录或其他渠道得来的经验资料,按照保险的种类,在考虑投保团体成员的年龄、性别、收入、地理环境和从事的行业等因素的基础上,确定净保险费率的一种方法。(3)混合定价法,使用上述两种方法定价后再进行加权平均的一种定价方法,主要适用于中型团体。这是由于此时团体规模还不够大,不足以完全依赖其经验给付情况来制定费率。可以看出,团体的规模对于定价方法的选择有很大的影响。本文对于这三种团体健康保险的定价方法都进行了讨论。本文的第四部分讨论小型团体健康保险的定价方法,它常用表定费率法,表定费率法也是中国目前实务中应用最多的一种定价方法。在目前中国的健康保险市场上,由于缺乏经营管理的经验和考虑到保险监管方面的原因,大多数团体健康保险业务都采用表定费率的方法来定价。本文接着讨论了表定费率表的制定。表定费率结构反映了影响保险公司想纳入费率结构中的成本的所有主要变量,这些变量包括年龄、性别、保险计划特点、地理区域、行业调整、团体规模等。本文中所用的表定费率表,只是一种简表,其中只包括了年龄和性别两个变量。在实际应用中,对这些变量的不同取值预先设定相应的因子,并应用于定价中,就可以使下一年的预收保费更贴近投保人的实际风险特征。由于小型团体健康保险的保费逐年波动很大,一是造成投保团体对于保险公司的不信任,二来使得一些被加收保费的团体退出了投保,增加了社会上未被医疗保险所保障的人口。因此,在美国,保险监督机构对于精算定价法施加了一些限制,主要的手段就是限制一个保险公司所制定的最高保费与最低保费维持在2:1―3:1之内,从而使风险大的人(主要是指年龄大的人)的保费负担不至于过重。我国目前尚无此类限制,但是小型团体健康保险的这种类似规定在我国也具有很强的实用价值,应该引起足够的重视。因此,本文也对此进行了初步的阐述。本文的第五部分讨论大中型团体健康保险的定价方法,它往往采用混合定价法。原因在于:在团体健康保险中,单独采用表定费率法或者单独采用经验费率法,往往都不能得到一个满意的费率。而混合定价法是综合考虑表定费率和经验费率两种因素的加权平均法,通过确定合适的权重,从而得到在理论上最优的保费。这个合适权重的确定也是本文讨论的重点。确定权重的理论基础是信度理论。依据在费率厘定过程中利用个人经验数据的不同方式,可信性模型可区分为有限波动信度和最大精度信度。由于最大精确信度更利于精确计算保费,故当今保险实践和理论研究中均更注重最大精确信度模型。Buhlmann-Straub信度公式是非寿险精算中常用的信度公式,但是应用于团体健康保险中,却不太适用。而Fuhrer信度公式由精算师Fuhrer提出,形式与Buhlmann-Straub信度公式类似,且比后者合理。但是国内关于这个公式的资料很少,对这个公式也只是提了它的表达形式及简要注释,而对这个公式的详细来源未加说明。本文根据概率及统计原理,对这个公式的来源进行了详细的解释,对其中的参数进行了详细的推导。Fuhrer信度因子的求法比较复杂。在实务中,相应确定信度因子的方法往往比较简单,一般根据投保团体的人数多少,就直接确定它的上一年的经验赔付的可信度大小,而不象Fuhrer公式那样还要先求出两个系数的大小。实务中,团体规模与信度因子的对应关系,各个公司的相应数据是不一样的,本文列出了某家再保险公司的数据。MSE信度方法是本文讨论的另一种求信度因子的方法。虽然团体投保人数是决定团体经验数据可信度的一个最重要因素,但是它不是唯一的因素。比如,设A和B两个团体的投保人数相同,我们在初次定价时,对它们的经验数据赋予了相同的信度;但是经过几年的观察,极有可能发生这样的情况:就是我们利用经验费率加权公式算出的两个团体的费率,一个与下一年的真实值的偏差很少,而另一个与下一年的真实值的偏差却很大。这就从一个侧面反映了:仅仅依靠团体人数来确定信度因子的大小,只是一个初步的方法。如果保险人能够连续多年承保某一个团体,那么,它就可以拥有关于这个团体多年来的索赔经验数据。如果能把这几年的数据善加利用,就可以求出精度很高的信度因子,从而避免了单纯依靠团体规模来选定或者计算信度因子带来的缺陷。MSE信度方法就可以起到这个作用,从而弥补了Fuhrer信度方法在实践中应用时所产生的缺陷。2.论文的主要贡献本文通过对中国健康保险市场最近十年发展历程的研究,发现团体健康保险在健康保险中的地位由最初的垄断,到现在被个人健康保险超越。这其中有个人营销方式推进个险销售的原因,但也有团体健康保险固有的原因。一是团体健康保险的重要性并没有被我国相关人士所认识,二来团体健康保险的定价本来就比个人健康保险的定价方法复杂,等等。如果不采用适合团体健康保险的定价方法,那么,团体健康保险就不会真正发展起来。个人健康保险往往采用表定费率法进行定价。在实务中,一般也套用这种表定费率法来对团体健康保险进行定价,而对其它定价方法使用不多。其原因在于,信度因子的确定是个难点,在基层保险公司并不具备这种定价的能力。但是,正如本文中所说,单纯使用表定费率法,对于大团体来说很麻烦,而且也不一定准确。从目前的相关教材上看,在涉及团体健康保险定价时,往往也只是概述一下三种定价方法,而未深入地进行讨论。本文的主要贡献在于:在阐明了大力发展团体健康保险的重要性的基础上,指出目前团体健康保险的定价方法还有待改进。本文完整地阐述了团体健康保险的三种基本定价方法,描绘了团体健康保险定价的基本框架。在此基础上,对目前国内研究不深的混合定价法进行了详细的讨论,具体分析了两种计算信度因子的方法,即Fuhrer信度因子法和MSE信度因子法。这两种方法在以前的国内资料上都很少提及。本文完整地表述了Fuhrer信度因子法的理论基础和内在逻辑,并详细解释了公式中两个常数因子的求法。而MSE信度因子方法,在能够连续获取多年数据的基础上,可以弥补Fuhrer信度因子法单靠团体规模确定信度因子的缺陷。本文对此也进行了详细的讨论。