自20世纪90年代中期国际证券机构组织明确提出压力测试的定义以来,压力测试作为VaR的补充手段逐渐受到国际金融组织和各国监管当局的注意,并逐渐应用于金融机构的单项风险、整体风险以及整个金融系统稳定性的风险管理当中。虽然各机构都认识到了可能发生的极端事件对金融机构的巨大威胁,但是2008年金融危机中的世界多个顶级投资银行的相继破产用血淋淋的事实告诉我们,我们对极端事件的防范还远远不够。商业银行的流动性风险是一种终极风险,如信用风险、市场风险、操作风险等银行一般风险经过市场的传导,最终都会对银行的流动性造成影响。因此,利用压力测试系统、全面的研究商业银行流动性风险是一项必要的课题,对金融机构风险管理具有重要意义。本文在压力测试日益重要的情况下,基于压力测试对我国股份制商业银行流动性风险管理进行了研究。文章主体共分为五章,第一章绪论,主要介绍本文的写作背景,提出本文的立论角度,介绍本文的研究意义及国内外研究现状；第二章回顾流动性风险管理的研究历程,介绍了压力测试的定义、步骤；第三章从静态和动态两个方面详细介绍了压力测试的具体方法；第四章以上海浦东发展银行为例,根据压力测试的步骤,建立压力测试模型,构建情景冲击,观察银行在极端事件冲击下的流动性状况；第五章针对流动性压力测试的结果为压力测试及加强流动性风险管理提出一些建议。本文根据流动性理论构建压力测试模型,选取法定存款准备金率、新股申购引起的存款集中提取和不良贷款率作为风险因子,在轻度压力、中度压力和重度压力情景下分别观察浦发银行的流动性状况,发现在轻度压力下该行发生流动性风险的可能性很小,在中度压力下发生流动性风险可能性较小,在重度压力下发生流动性风险的可能性较大。因此,我国必须建立符合我国国情的流动性压力测试系统,建立行业流动性压力测试的统一标准,进一步推动流动性压力测试,并将测试结果应用于风险管理中,全面的加强我国金融机构流动性风险管理。