在经济全球化的背景下，投资者们也拥有了更多的投资机会，其中外汇市场的交易数额也日益增长，逐渐超越了股票等其他金融市场。由此带来的竞争也变得越来越激烈，不论是参加外汇交易的个人还是银行、企业乃至于主权国家，都面临着巨大的外汇风险。在外汇市场化改革的背景下，外汇市场作为金融市场的重要组成部分，也是一个典型的复杂动力学系统。复杂网络理论的诞生方便了我们对它的拓扑结构及其演化进行研究。　　本文的主要工作和创新成果如下:　　(1)以全球外汇市场2005年7月21日至2015年3月31日期间的54国汇率的收益率序列为研究对象，采用互信息衡量每两个汇率价格时间序列之间的统计依赖性，并将互信息量作为节点间连边的权重，最终构建全球外汇市场网络。通过研究发现，外汇市场网络在不同阈值下都具有较小的平均路径长度和较大的聚类系数，且整体具有小世界特性。　　(2)以美国次贷危机为背景，将整个研究时段划分为危机前（2005年7月21日至2007年5月31日）、危机中（2007年6月1日至2010年6月30日）和危机后（2010年7月1日至2015年3月31日），采用Prim算法来提取三个时期的最大生成树，发现在危机发生时，几乎所有的亚洲货币都转向USD，这个演变表明美元扮演着比其他任何货币更为重要的角色;危机发生后，SGD成为新的集群中心，并逐渐成为亚洲集群和欧洲集群的连接点。最后，基于Liang教授提出的熵理论研究了全球四大集群在次贷危机发生前中后三个阶段互相影响的因果关系。