面对激烈的市场竞争压力,浙商银行信贷风险管理能力显得尤为重要。但其信贷风险管理能力较国际先进水平相比尚有差距,具体表现在较巴塞尔协议框架还存在一定差距,风险意识体系建设尚待加强,风险防范方法仍不够科学等方面。为此,本研究以浙商银行为研究对象,在文献回溯和理论分析的基础上,结合浙商银行实际情况,运用随机效应回归等方法,对浙商银行信贷风险问题进行了研究,并提出了相应的对策建议。本文首先将巴塞尔协议与浙商银行全面风险管理政策相比较并加以分析,从而剖析出现阶段浙商银行风险管理运营过程中的问题与不足。其次,在宏观体系层面,以Gerald Hanweck和Lisa Rya(2005)的银行行为模型为基础,结合浙商银行信贷业务历史数据,采用随机效应回归的方法,研究了浙商银行信贷风险与盈利能力之间的关系。结论显示信贷风险与银行盈利能力之间存在负相关性。与此同时,在实务操作层面,本文采用依据浙商银行数据得到的信用转移矩阵、违约概率选择等信息,运用VaR模型对浙商银行两家分支机构进行了验证、比较和分析,其结果可以有效提高浙商银行信贷风险的精细化水平,提升信贷资金运用效率。最后,针对浙商银行在风险管控方面的具体问题提出对策建议。