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人民币纳入SDR对人民币汇率波动的影响——基于BEKK-GARCH模型的溢出效应研究
【出 处】
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山东大学
【发表日期】
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2018年05期
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近年来，因操作风险导致的亏损数额足以威胁到一家银行的生存，这迫使银行业不得不将目光转向这一风险。根据巴塞尔委员会制定的新资本协议，国内银监会出台了相应的政策，要求商业银行自2013年起必须计提针对操作风险的监管资本金。这笔监管资本金主要用于缓冲风险带来的亏损压力，使银行不至于破产。故此，计提数额的多少成为关键，其必须能在事件发生时起到缓冲作用，但又不能影响银行的日常资金运转。 国内商业银行目前用
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商业银行操作风险发生损失的频率虽低，但涉及金额巨大，严重威胁着银行业的安全。在商业银行信息化程度的不断提高，金融业务活动日益复杂的背景下，研究商业银行操作风险的度量和风险特征变化具有重要的理论和现实意义。因此，本文在巴塞尔协议的框架下，采用损失分布法，以极值理论模型中的厚尾分布作为损失强度分布，利用科德操作风险数据库中的损失数据，对三种典型的操作风险损失事件展开了两个实证研究。 本文的主要研究思
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