随着巨灾发生频率和损失金额的扩大，利用保险市场分散巨灾风险得到学者、公司及政府的关注。在目前的实践及理论研究中，多关注与巨灾保险制度的设计，即供给端的问题，对需求端研究不多。但在巨灾保险实践中发现的诸如参保率不高的问题等说明需求端也会导致市场失灵，使供给端的制度设计效果大大折扣。从理论研究看，目前巨灾保险需求的研究亦出现总体文献少、实证文献缺乏、研究对象集中于美国等现象。在我国呼吁建立巨灾保险制度的声音越来越高的情况下，有必要对需求端进行基础性的研究。本文集中于巨灾保险需求的特征及影响因素这个焦点，发现巨灾保险需求曲线呈现先后弯曲的特征，这导致了巨灾保险市场出现多处均衡，也导致市场失灵。文章将影响巨灾保险需求的因素分为客观因素和主观因素，分别建立了相应的理论模型分析了各因素的影响路径及影响程度。理论研究是实证研究的基础，实证研究是理论研究的证明与延伸。在理论研究的基础上，使用九个省的数据分别验证了我国洪水、台风、地震保险需求的影响因素及影响程度，分别使用了面板分析技术与背景分析方法。文章还设计了实验的方法验证风险态度对洪水保险的需求影响，具体设计了实验方案。最后，结合理论研究与实证研究的结论，从需求方提出了对巨灾保险制度设计的三点建议。第一章解决了为什么研究巨灾保险需求以及研究的起点问题。利用近几年尤其是2011年及2012年初的国外文献，梳理了巨灾保险需求的研究现状及问题，并重点对三类实证方法进行了归类分析，为全文的方法论奠定了基础。第二章构建了巨灾保险需求的研究框架，将巨灾保险需求研究置于保险需求研究体系下，回顾了个人及企业保险需求的主要特征及研究方法。提出了巨灾保险需求研究的主要方法，并分析了巨灾与一般自然灾害的区别，这将巨灾保险需求与一般保险需求的分析区别开来。第三章分析了巨灾保险的特征及客观影响因素，使用了静态分析方法，利用一般的期望效用模型及等级依赖效用模型发现，巨灾保险需求曲线具有向后弯曲的特征，而这种特征导致供需均为零也是一个市场均衡点，这会导致市场失灵。出现这种情况的影响因素是投保人预期保险人面对巨灾会出现偿付能力不足导致的拒赔现象，这种现象在实践并不鲜见。博弈论的分析方法也在本章应用，将此方法的使用由保险主体扩展到了需求方的研究。在第三章单周期静态分析的基础上，第四章使用了多周期动态分析，利用贝尔曼方程的性质，讨论了影响投保人的两个重要客观因素的影响路径，一是流动性约束，即收入问题，二是对投保人违约的担心。对投保人违约的担心也是巨灾损失的系统性决定的。通过对贝尔曼方程横截面条件和充分性的分析，发现投保人在流动性约束和对投保人违约的担心下，购买不足额保险是最优的，而且随着约束的增强，保额会下降，即巨灾保险需求会下降。在此基础上，本文提出了一种新的缴费方法，即事后缴费，这可以放松投保人的流动性约束和对保险人违约的担心约束，研究证明，这种方法可以提高巨灾保险需求。但带来的新问题如投保人违约及保险的利益受损等需要得到关注。文中还对收入的绝对值与巨灾保险的价格这两个在文献中被认为最重要的影响因素进行了定性分析。第五章主要分析了投保人对低概率事件往往高估及忽视这种主观因素对巨灾保险需求的影响，使用的方法是前景理论。根据投保人不同参考点的设置，利用前景理论中的价值函数研究了投保人的购买行为变化，研究发现，投保人对低概率事件的误判会严重影响巨灾保险的购买。但当投保人购买过或强制购买巨灾保险后，其自主需求会上升。第六章讨论了巨灾保险制度中影响最大的主体之一政府对巨灾保险需求的影响。利用一个图形分析，文章分析了政府救济对巨灾保险需求的挤出效用。在此基础上，建立了两地区的理论模型讨论了政府的介入方式对巨灾保险需求的影响方式及程度。研究发现，政府通过干预市场提高保险人的偿付能力或降低保险人的破产概率，以及提高参保率可以提高投保人的自主的巨灾保险需求。在前六章的基础上，第七章聚焦我国，分别分析了台风保险、洪水保险、地震保险等三类典型巨灾保险的影响因素。台风风险及洪水风险我们使用的面板数据，被解释变量分为经济变量（包括GDP、农村居民房屋价值）、灾害损失、居民风险态度、平均家户规模、政府救灾支出等。解释变量采用《中国保险年鉴》中企财险、农业险及其他保险和保费收入之和。对台风和洪水两大风险的分析结果显示，灾害损失与保费收入正相关，而政府救灾支出与保费收入负相关，这进一步解释了政府救济对巨灾保险需求的挤出效用。但也说明，我国居民对政府的依赖较强。其他解释变量的解释程度不高，可能与数据来源有关。对地震的分析采用了背景风险分析法，结果显示，汶川地震的发生并未带来保费收入的异常增长，结合航空事故发生后航意险脱销的情况，说明我国地震保险的供给还不足，也可能是我国居民对特大自然灾害对政府的依赖很强，没有使用市场机制的意识和习惯。第八章我们设计了一个对风险态度的实验，利用实验方法测量人们对洪水保险的购买行为，实验对象根据国外研究的基础选择了社会人士。实验的方案采用了台湾学者研究台湾洪水保险需求的实验方案，但对购买机制进行了改进。但不足的是受成本制约，实验没有使用有偿的方式，可能对结果造成影响。研究结果发现了投保人高估低概率事件的现象。第九章结合全文理论和实证研究结果，提出了对巨灾保险制度设计的三点建议：一是根据中国国情，重视灾害救助制度的基础性作用，但要与巨灾保险形成有效的互补，降低挤出效用。二是充分利用现有保险条款中已经对洪水、台风等承担保险责任，地震也通过附加条款的形式予以承保。在巨灾保险制度设计中应考虑这些因素，避免引起保险业的震动，但也要设计基础性的巨灾保险产品，满足不同层次需要。三是提高巨灾保险的参保率，主要通过发挥财政补贴的杠杆作用、采取强制或半强制保险的形式以及加强对巨灾保险的宣传等。本研究目标较为明确，即从理论和实证两个方面对巨灾保险需求做一个系统性梳理和研究。在理论研究上，本文在国内较系统的使用博弈论、等级依赖效用函数及贝尔曼方程等工具对巨灾保险需求的影响进行了模型分析。而实证研究则是尝试性的进行了面板分析，由于我国尚无专门的洪水、台风及地震保险方面的数据，实证研究结果的普遍性受到了限制。而使用实验方法测量巨灾保险的购买行为在国内为首先应用。但由于国内巨灾保险需求的研究文献较少，且专门针对我国巨灾保险需求的研究几乎为空白，因此本文在实证研究的数据、理论模型在我国的适用性等方面还存在很大的不足。