“六畜猪第一”、“猪粮安天下”,生猪历来都是关系国计民生的重要命题。中国既是世界最大的生猪生产国,也是最大的猪肉消费国,自1985年开放生猪市场以来,“频繁巨幅”的生猪市场价格周期波动对广大猪肉消费者和养猪农户以及对宏观经济稳定都具有重大影响,如何保持生猪市场价格稳定一直受到国家的高度关注。特别是2006年以来,国务院及相关政府职能部门相继出台了一系列以“猪粮比”为核心调控指标的生猪市场价格稳定政策。但由于未考虑到生猪市场价格周期波动的行为特征,仅仅依据生猪市场价格波动的外在表象进行调控,这些政策不仅无法达到稳定生猪市场价格的预期目标,反而加剧了生猪价格波动。因此,准确把握生猪市场价格周期波动的行为特征并据此修正和完善现有的生猪价格调控政策,对于稳定生猪生产乃至国民经济的发展都具有非常重要的作用。从国内外现有研究方法来看,传统的线性计量模型并不足以充分刻画生猪市场价格周期波动的行为特征。事实上,在以散户养殖和中小养殖模式为主体的现实背景下,广大生猪养殖户在价格预期和调整成本等诸多方面均客观存在不同程度的多样性和差异性,中国的生猪市场价格波动更多地呈现出非线性动态行为特征。据此,本文综合运用Beveridge-Nelson分解法(B-N分解法)和多区制平滑转移自回归模型(MRSTAR模型)系统地研究生猪市场价格周期波动的成分结构及其非线性动态行为特征。论文在对中国生猪市场价格周期波动的特征事实描述性统计分析、生猪市场价格周期波动的决定机理和传导机制进行理论分析基础上,重点完成了以下三个方面的研究工作:(1)以2003年1月-2017年4月中国实际仔猪价格、生猪价格和猪肉价格月度数据为研究样本,运用B-N分解方法准确测度了生猪市场价格序列的确定性趋势、随机趋势和周期成分三种成分并据此识别了三种价格的实际周期;运用广义脉冲响应函数和方差比度量了随机冲击对三种价格周期波动的持久效应。研究表明:在样本期内,仔猪价格、生猪价格和猪肉价格均可以划分为4个完整的长周期,周期平均长度分别为40个月、41个月和41个月;生猪价格波动主要是由确定性趋势和随机性趋势共同作用的结果,呈现出稳健的随时间递增的长期增长趋势,随机冲击对中国生猪市场价格具有显著的持久性影响。这一结论为准确预测未来生猪市场价格波动周期以及精准实施生猪价格稳定政策提供了重要的参考依据。(2)运用多区制平滑转移自回归模型实证分析了生猪市场价格区制转移行为,并综合运用生猪市场价格序列多区制平滑转移自回归模型估计特征多项式的特征根和广义脉冲响应函数进一步分析了生猪市场价格时间序列的非线性动态行为特征。结果显示:生猪价格遵循一个由“价格低位区”、“价格中位区”和“价格高位区”构成的三区制动态调整过程。仔猪价格和猪肉价格则在“价格低迷区”、“价格恢复区”、“价格下跌区”和“价格坚挺区”四个区制间进行动态调整。短期内,随机冲击对生猪市场价格波动的影响为正,但其长期影响为负且呈现出显著的持久性特征。该结论揭示了仔猪价格、生猪价格和猪肉价格具有不同的区制和区制转移行为特征。因此,建立分区制的价格调控机制,是提高生猪产业链价格调控政策有效性的重要举措。(3)建立静态和动态面板模型实证检验了生猪市场价格波动的内外部驱动因素;考虑到生猪规模化进程中技术进步和技术效率、新型城镇化以及一系列生猪产业政策冲击对生猪价格波动可能产生的影响,首先建立了一个内生生产函数从理论上探究了技术进步和技术效率对生猪价格的影响机理,并运用静态和动态面板模型获得了技术进步和技术效率影响生猪价格波动的实证证据;其次,运用动态空间面板模型实证分析了新型城镇化质量与生猪价格波动的时空特征;运用嵌入制度哑元变量的GARCH模型实证检验了生猪产业政策冲击对生猪市场价格波动的影响。实证结果表明:生猪出栏量、城镇居民可支配收入、玉米价格、替代品价格对生猪价格波动均具有显著的影响;不管是短期还是长期,技术进步和技术效率始终加大了生猪价格波动,但影响效应在各个地区有所差异;生猪价格波动具有典型的时空效应,新型城镇化发展对生猪市场价格波动产生了显著的非线性动态影响;2006年之后密集出台的生猪产业政策实际上放大了生猪市场价格波动。