失能收入保险是一种健康保险,自面世以来,经过一个多世纪的发展,它在欧洲和北美发展得较为完善,保险公司提供的失能收入保险种类繁多,形式多样,不仅补偿了因病、因意外伤害而致残的不幸者的收入损失,保障了他们失能后的生活水平,同时,在保持人们生活稳定、保持社会稳定、促进经济发展等方面也起到了极大的作用。和国外相比,我国的健康保险刚刚起步,甚或“没有真正的健康保险”。当然失能收入保险的发展也刚刚起步,目前,国内的失能收入保险不仅种类极少,而且形式单一,绝大多数都是以人寿保险的附加险出售的,且保障有限。我国是一个人口大国,劳动人口多,并且在不断增长,劳动力多集中于劳动密集型产业。疾病、意外伤害时刻威胁着人们的身体健康和家庭经济稳定。目前,在我国,家庭成员因病或意外伤害失能以后,除了少数能从保险公司或相关责任人处获得一定赔偿外,绝大多数都只能由家庭自己承担损失,这可能给家庭带来致命伤害(特别是家庭主要劳动力失能),许多家庭因此穷困潦倒、支离破碎。因此,大力发展健康保险,发展失能收入保险是很有必要的。可以预见,随着经济和社会的发展,人们保险意识的提高,失能收入保险将会越来越受到人们的重视,需求量也会越来越大。可见,它在我国有着巨大的市场潜力和良好的发展前景。开发健康保险业务是保险公司创新经营、开拓市场的重要途径,而失能收入保险作为四大健康保险(医疗费用保险、失能收入保险、重大疾病保险和长期护理保险)的一种,在保险公司的创新经营、开拓我国健康保险市场方面处于至关重要的地位。相对而言,失能收入保险在我国还是一个“新”的险种,在其定性方面的文献有一些,但是关于其定价模型和方法方面的文献和系统的研究还没有。因此,对失能收入保险产品的定价方法进行研究是必要的,这对失能收入保险产品乃至健康保险产品的开发都具有重要的理论意义和实用价值。本文在对失能收入保险的定义、保险责任和产品形态以及失能收入保险定价的影响因素和定价模型等方面进行分析的基础上,根据国外现有的研究成果和应用实践,将失能收入保险的定价方法归纳总结为三类方法:增量-减量表方法、曼联方法和多状态方法。在方法的具体研究中,探讨了转移概率和转移强度之间的关系,讨论了转移概率或转移强度的估计,并依此探讨了失能收入保险的赔付概率,以及典型的失能收入保险产品的趸交纯保费的计算。全文主要包括六个部分:第一部分:失能收入保险的定义和产品形态。在这一部分,对失能收入保险所属范畴做了分析论述,它属于健康保险;分析比较了国外文献和实践中关于“失能”的定义,明确了失能收入保险的保险责任:仅包含“疾病”或“意外伤害”引致的失能,而不包括由于生育和工伤等其他原因引致的失能。结合国内有关文献关于失能收入保险的定义,将失能收入保险定义为:在保险期内,当被保险人因疾病或意外伤害导致失能,不能获得正常收入或正常收入减少时,为被保险人的收入损失提供经济补偿的健康保险。在明确了失能收入保险的定义之后,对失能收入保险产品形态做了论述。第二部分:失能收入保险定价的影响因素及模型。作为定价方法研究的基础,先对失能收入保险定价原理——收支平衡原理做了简要分析,然后从转移概率和转移强度、失能发生率和失能起始率、利率、疾病发生率、康复率和死亡率、退保率、等待期、失能持续时间、红利、费用以及统计数据等11个方面对失能收入保险定价影响因素做了分析,并建立了失能收入保险定价方法的模型——三状态模型,在后面讨论的失能收入保险定价的三类方法都是基于这个模型。第三部分:失能收入保险定价的增量-减量表方法。在这一部分,先论述了增量-减量表的一般形式,定义了构成增量-减量表基础的三类方程:流量方程、定位方程和综合方程,具体到失能收入保险,给出了失能收入保险定价的双增量-减量表的构造方程,并对方程中的参数做了解释,并引用了实证例子来说明增量-减量表的构造。在论述了增量-减量表的构造之后,为了阐述增量-减量表在定价中的应用,定义了增量-减量表中的Markov链以及转移概率、转移强度,给出了如何从增量-减量表中求得转移概率和转移强度的方法,以及在给定转移强度的基础上,如何构造增量-减量表基本方程的方法。结合实证例子中构造的增量-减量表,计算了相应的转移概率和转移强度,并在合理的假设下,作了失能收入保险定价的实证分析。第四部分:失能收入保险定价的曼联方法。曼联方法事实上可以归结到第五部分多状态方法这一章中,但介于曼联方法历史悠久,在德国和英国的健康保险定价中很长一段时间占据主流,即使到现在很多保险公司仍然在使用这种方法,并且其方法简单易于应用,使用广泛,故而单独列为一章。曼联方法与其他两类方法的不同在于其转移概率的估计以及纯保费具体计算方法的简化上,这事实上也是将定价方法分为三类的依据。在这一部分,给出了一种典型的曼联方法计算纯保费的公式以及简化方法,并结合我国2000-2003生命表和C.M.I.R12 (1991)的中心疾病率数据做了纯保费计算的实例,也分析了曼联方法的一些缺点。第五部分:失能收入保险定价的多状态方法。在这一部分,先对失能收入保险的三状态Markov、Simi-Markov过程做了概述,并讨论了转移概率和转移强度之间的关系(定理1～定理4),对于赔付概率也做了简要讨论。利用讨论的三状态Markov方法的一般结论,结合具体的失能收入保险保单条件以及转移概率或转移强度的近似计算方法,讨论了失能收入保险在实际应用中的一些方法,例如挪威方法、瑞典方法和起始-年金方法,给出了这些方法关于失能收入保险趸交纯保费的计算公式。基于Markov方法中转移强度的一类特殊假设——常数转移强度假设(这种假设尽管在实践中有很大缺陷但是具有很强的理论意义),讨论了在常数转移强度和分段常数转移强度假设下转移概率和趸交纯保费的计算公式。在常数转移强度假设的基础之上,为了弥补常数转移强度假设的不合理性,进一步构造了选择-终极Markov方法,它具有很大的理论意义和实用性。第六部分:总结。在这一部分,对全文的内容做了总结,并对失能收入保险定价的三类方法的适用性做了分析,给出了应用指南,并对定价方法做了一些比较分析。对本文的一些欠缺和以后的研究方向也做了分析说明。本文的主要创新有:1.从选题的角度而言,失能收入保险是一种健康保险,在我国是一种“新”的险种,在其定性方面的文献有一些,但是关于这种保险的专门的系统的定价方法的研究还没有,我的选题弥补了这方面的缺憾。2.在失能收入保险的定性方面做了研究,给出了失能收入保险的定义,明确了其所属范畴、“失能”的含义以及失能收入保险的保险责任,为丰富健康保险理论做出了贡献,它也是失能收入保险产品的开发和实践的理论基础。3.对失能收入保险的定价影响因素做了分析论述,讨论了转移概率等11个因素对失能收入保险定价的影响,这对失能收入保险的定价实践有很大的理论意义和指导意义。4.基于三状态模型,根据对转移概率和转移强度的估计方法的不同,将失能收入保险定价方法归结为增量-减量表方法、曼联方法和多状态方法三类方法,对每类方法做了系统的完整的论述,为失能收入保险产品乃至其他健康保险产品的定价和产品开发奠定了方法基石,具有很强的实践指导意义。5.分析了失能收入保险定价的三类方法的优缺点、适用性,并对其在我国的具体应用给出了一些建议和指南,对失能收入保险产品开发有很大的借鉴和指导意义。