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互联网金融对传统金融业的风险溢出效应测度——基于分位数回归与GARCH类模型的CoVaR方法

来源 :浙江财经大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：peihe_8873

【作 者】

：

陈慧雯 

【出 处】

：

浙江财经大学

【发表日期】

：

2020年1期

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