本文研究了常利率下考虑稀疏过程和再保险的风险模型。全文的结构和内容安排如下：第一章,绪论部分,简要介绍了风险理论的背景和风险模型近些年来的发展。第二章,介绍了本文所用到的一些基本知识。第三章,讨论了一类双复合风险模型的破产概率。考虑对保单到达过程进行P-稀疏来描述理赔到达过程的双复合Poisson过程,并用比例再保险的方式降低保险公司的风险,加入不确定因素对建立的模型进行随机干扰,得到了该模型破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界估计,通过构造鞅的方法,得到了模型的Lindbergh方程,并证明了调节系数的存在性．第四章,初步讨论了常利率下稀疏过程再保险风险模型。在考虑利率因素、再保险因素情况下,研究了理赔与保费为稀疏过程的复合风险模型,得到了该模型下保险公司稳定经营的必要条件；并通过构造鞅的方法,得到了此模型的破产概率的一个上界。第五章,讨论了常利率下稀疏过程再保险风险模型的生存概率。推导出此模型在无限时的生存概率所满足的积分微分方程,得到了保费和理赔过程都为指数分布时生存概率所满足的微分方程,以及有限时生存概率所满足的偏微分积分方程。第六章,讨论了带利率和干扰的稀疏过程再保险风险模型的生存概率。对第五章建立的模型做了更严格的改进,得到新模型下无限时生存概率的积分微分方程,及有限时生存概率的偏微分积分方程。