商业银行在拥有少量资本的情况下通过吸收大量存款，然后用于发放贷款或进行投资，来实现利润。但是在这过程中，银行面临三种主要的风险：市场风险、流动性风险和信用风险。正是由于风险的同时存在，使得银行追求的目标多元化，即盈利，流动性和安全性。但实际上这三个目标是互相矛盾的。而中央银行为了控制各商业银行的风险，制定了资产负债比例管理的法规来约束商业银行的经营。 在这样的背景下，提出本文的问题：在资产负债比例管理约束的基础上，如何结合对资金、利率和资产质量动态变化的预测和分析，来决定贷款规模和期限，以实现银行的“三性”均衡目标。 为了解决这个问题，本文依次阐述了解决贷款决策问题的期末指标最优化的思路，讨论贷款决策的资金数量、利率和资产质量依据，并提供了对贷款质量的风险度评价方法和贷款形态变化的Markov方法。 然后利用上述的分析过程和数据处理方法，根据资产负债表科目和贷款质量的变化规律，对这样一个复杂的贷款决策问题建立数学模型。并讨论了模型的特点和应用时的注意事项。 最后本文举例说明模型的实用性。