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本文研究了理赔额服从指数分布的聚合风险模型： (1)关于短期聚合风险模型 首先，介绍了研究短期聚合风险模型的四种方法，提出了概率母函数法，并给出了复合二项分布和复合负二项分布的两个性质—再生性和可分解性；其次，就理赔额服从指数分布的情况给出了总理赔分布的若干结论。 (2)关于长期聚合风险模型 首先，对经典的泊松风险模型给出了当理赔额服从混合指数分布时破产概率的表达式，并介绍了通过矩拟合得到破产概率近似解的方法；其次，建立了多险种的泊松风险模型，给出了破产概率满足的微分方程以及初始资本为0时破产概率的表达式，并就理赔额服从指数分布的情况给出了初始资本为u时破产概率的表达式。