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股灾时期中外股票市场收益率波动性联动效应的研究——基于DCC-GARCH模型

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：qishanf

【作 者】

：

栾顺超 

【出 处】

：

山东大学

【发表日期】

：

2018年05期

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