电力期货市场作为一种高级的电力市场形态，由于具有独特的运行机制和特有的价格发现与规避风险的功能，已经被发达国家所广泛采用。电力期货价格的形成特点使它比电力现货价格更具真实性、超前性和权威性，更能反映商品的实际价值和价格变动趋势。较为准确的预测电力期货价格对于稳定电力市场价格、促进电力市场快速平衡发展有着积极的意义。本文重点是研究电力期货价格的预测方法。 本论文首先介绍了期货的基本概念、期货交易的作用和特征。根据我国电力行业所进行的电力市场改革的实际情况，借鉴国际上电力期货市场的经验，分析了在我国引入电力期货的可能性和必要性。在介绍国内外对电力期货的研究状况的基础上，分析了进行电力期货价格预测的重要性。 其次，本文深入研究了神经网络和小波分析的基本理论和方法，特别是研究了两者各自的优点与缺点，参考并借鉴了现有的各种小波神经网络的理论与方法，吸取其优点，提出了适合电力期货价格预测的小波神经网络。进而研究并利用了小波神经网络进行电力期货价格预测的基本理论和方法。 为了验证理论和方法的正确性，最后本文利用MATLAB软件分别实现了BP神经网络和该小波神经网络，并利用Nordpool交易所的“ENOW39-07”电力期货价格数据进行了验证，取得了令人满意的预测结果，得出了小波神经网络的预测精度优于BP神经网络的结论。