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极大似然估计方法是求解扩散过程未知参数的最有效的手段之一.在观测变量离散的条件下,连续时间扩散模型的似然函数一般是无法解析表达的,这给参数估计带来了困难.本文引用Shoji和Ozaki(1997)提出的局部线性化方法,构造出收敛到扩散模型似然函数的函数序列,并证明了逼近序列具有很好的收敛效果.
离散样本扩散过程的局部线性估计
【摘 要】
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极大似然估计方法是求解扩散过程未知参数的最有效的手段之一.在观测变量离散的条件下,连续时间扩散模型的似然函数一般是无法解析表达的,这给参数估计带来了困难.本文引用Sh
【出 处】
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复旦大学
【发表日期】
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2004年期
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