随着我国股票市场的迅速发展,股价分析和预测在国内投资界获得广泛应用。由于股价的非线性特性,基于非线性混沌、分形理论研究股市行为越来越显示出强大的生命力,分形市场理论及分形时间序列预测成为近年来股票市场的研究热点。针对中国股市预测问题,本文主要开展了以下工作:1)股市分形结构分析与研究。通过对中国股市近几年数据的系统研究,得出股票市场价格波动具有持续性、突变性和敏感性等特征。基于分形的R/S分析等方法,结合股市的运行轨迹,对中国股市的分形结构进行了理论分析。2)股价预测。根据股市的分形特征,引入序列和变换的分形维调整模型,对股价与股指进行了短期预测。选择了4个测试对象进行股价预测,测试结果表明:基于分形理论的股票预测模型,真实值与单步预测值的相对误差均小于0.7%,真实值与多步预测值的相对误差均小于3.2%。3)股价与成交量的关系研究。将回归理论与弹性系数理论相结合,在基于序列和变换的分形维调整模型,对股价与短期预测的和通过多元回归预测的成交量基础上研究了股价与成交量的关系及对未来股价的影响,以3个样本为测试对象,测试结果表明:预测数据与市场未来的股价走势基本吻合。论文的研究成果为基于分形市场的股价短期预测和股价未来走势预测的应用提供了理论与方法基础。