随着经济及社会环境的不断发展与进步，国民的生活水平有了极大的提高，医疗环境也有了很大的改善。但随着人们生活节奏的加快，生活压力的增大，各种疾病，尤其是遗传病和重大疾病的发病率日益升高。高科技的药物、仪器例如核磁共振、放化疗、生物治疗、器官移植等虽然能对疾病的治疗起到很大作用，但其高额的治疗费用仍然超出了大多数普通家庭的承受范围。为补偿高额的医疗费用，满足百姓大病医疗的需求，高额医疗费用保险应运而生。高额医疗费用保险是对于重大疾病或者意外伤害所产生的医疗费用中，除去基本医疗保险额度外，所花费的必要并且合理的医疗费用进行补偿的一种保险。其投保人必须是已经具有社会基本医疗保险或者商业医疗保险保障的单位或者个人，其保险人可以是社会医疗保险机构、商业保险公司等。高额医疗费用保险是补充医疗保险的一种重要形式，可以有效的解决基本医疗保险中保险水平较低和保障范围有限的问题。因此，大力发展高额医疗费用保险不仅是社会基本医疗保障的发展趋势，也是商业保险公司创新经营、开拓市场的重要途径。对高额医疗费用保险产品进行定价，是制定高额医疗费用保险计划与产品开发中的核心。高额医疗费用保险定价的难点就在于基础数据的缺乏以及定价模型的选取。由于我国的商业医疗保险起步比较晚，用于产品定价的基础数据较少，而现有的定价模型又具有一定的局限性，这给高额医疗费用保险保费的准确定价带来了一定的困难。另外，由于现有保险费率较高，广大居民对高额医疗费用保险的投保率不高。据保险网站的信息显示：截止到2010年，我国重大疾病保险的投保率仅为15%，人们对重大疾病的医疗费用估计平均值为154733元，而当前拥有的重大疾病保险（含住院和手术费用保险）的保险金额仅为75215元1。但是保险公司的运作机理要求其必须要在很大的人群里才可以消化分散。因此，找到一种适合我国国情的高额医疗费用保险的产品定价模型，对我国高额医疗费用保险的发展和社会保障体系的完善都具有重要的理论和现实意义。本文首先在对高额医疗费用保险的概念、特点、作用和产品进行了理论概述，其次，分析了高额医疗费用定价原理和影响因素，比较了经验频数法、条件pareto分布法、极值理论法等高额医疗费用传统定价模型及特点。再次，重点探讨了应用期权定价理论建立的高额医疗费用保险期权定价模型，并对该模型进行了实际测算，得出了几种定价方法的各自特点和适用条件，即：经验频数法得出的保费较低，符合大众投保心理，但保险公司在运营及理赔上却存在较大风险；条件pareto分布法及极值理论法给出的保费较高，其虽然较为保守，但可能导致市场份额的减少；而高额医疗费用保险的期权定价方法则是一种即考虑保险公司风险分散，又符合大众参保心理的，比较折中的定价方法。最后，本文提出了保险公司累积相关数据以及合理控制风险的对策。