论文通过应用Copula的性质,在理论上研究两类有偏分布的尾相依系数.在实证方面构造相依变量建模分析真实数据.全文共分为三章第一章介绍了Copula的基本理论以及Copula函数在相依性问题研究中的优越性.第二章分别研究了二维偏拉普拉斯分布及二维偏柯西分布的尾部相依性.利用Copula的基本性质.把上尾相依系数表示为两个条件概率的极值.结果表明,二维偏拉普拉斯分布的随机变量是尾部渐近独立的,而服从二维偏柯西分布则是渐近尾相依的.第三章利用GARCH-Gopula模型探究了2008年世界金融危机对中国股票市场各行业板块间相依结构的影响.选用上海股市各行业板块的股指为原始数据.把时间序列分为危机前和危机后两个时期进行实证分析.采用两阶段极大似然法(IFM)进行参数估计：先对各收益序列建立AR(p)-GARCH(1,1)模型并估计相关参数;再选取四种Copula模型，考虑静态和时变两种情况,在给定边缘模型参数的情况下估计出Copula模型的参数.实证发现.股指收益序列不存在杠杆效应;尽管经验Copula显示尾部相依具有非对称性,但依据AIC准则t-Copula和混合Gumbel Copula相相对更适于拟合时间序列对间的相依结构GARCH-Copula模型表明,各市场问都倾向于联动.且危机后存在更强的相依性.