随着经济的飞速发展，信息的快速传播严重影响了人们对投资组合策略的选择。但现有模型很少考虑到一些重大信息或突发事件，已经不能满足实际需要。跳扩散市场模型逐渐受到人们的关注，一是跳扩散模型能够很好的刻画各种重大突发事件对资产价格的影响，二是跳扩散模型能更好的反映实际情况，更符合人们的实际需求。本文就是基于这样的金融市场，考虑最优停时与脉冲控制分别与随机控制相结合的投资组合问题。具体研究从第三章开始。第三章，考虑了跳扩散市场下，最优停时与随机控制的结合问题。首先考虑了一般的最优停时模型，在此基础上，建立了最优停时与随机控制相结合的模型，运用随机动态规划方法和HJB方程理论，求出了最优投资组合表达式。最后通过实例验证了模型的合理性。第四章，考虑了跳扩散市场下，脉冲控制与随机控制的结合问题。首先考虑了一般的脉冲控制，在此基础上，建立了脉冲控制与随机控制相结合的模型，运用随机动态规划方法和HJB方程理论，求出了最优投资组合表达式，最后通过实例验证了模型的合理性。