金融领域是当今国民经济生产中不可或缺的重要组成部分,然而随着中国经济的蓬勃发展,在各行各业欣欣向荣的今天,金融危机却成为了阻碍我国构建和谐社会的最大敌人,而金融危机的预测也已成为现今金融数学领域的研究热点之一。本文通过比较国内外的金融理论,考察真实的价格指数,首先研究与观察真实市场的运作与博弈,基于真实市场提出了一种能够对金融过程进行模拟的数学模型,以随机生灭过程模型作为基础,模拟和预测金融危机的发生。模型既能模拟平稳时期低震荡并且缓慢增长的过程,又可以模拟非平稳时期金融市场发生金融危机时剧烈震荡的过程,在平稳过程中符合肥尾分布的特性,在非平稳过程中又符合高阶矩发散的特性。区分两种情况的关键是市场的波动情况,而影响其变化的主要因素为市场信用的额度。将模拟结果与实际价格指数对比,观察其高阶矩的发散情况,并利用其高阶矩的变化情况通过计算提出了一种对于金融危机进行预测与判断的判据,再与真实金融数据作对比,在真实数据与模拟数据中测试判据以证明其有效性。讨论形成金融危机的内因与外因,从形式政策上探讨了应对的策略,提出金融危机爆发是因为金融机构中借贷数量超过一定量,而由于贫富差距使得大部分穷人的财富收益率往往低于贷款利息,从而会使得贷款无法偿还而诱发金融危机的观点,同时认为通过适当限制银行业的贷款与存款利率差可以在一定情况下减少金融危机爆发的可能。最后对模型的问题与不足进行了一定的讨论,对进一步描述更复杂的模型所对应的方程提出了可能性。并对将来可以进一步研究与解决的问题进行了展望。