双指数跳扩散模型下两种期权的定价

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【摘要】

：

随着经济的发展,金融数学的理论研究与应用也得到了快速发展,取得了丰硕成果.双指数跳扩散模型指的是在标准扩散过程的基础上引入跳跃.该跳跃以泊松过程到达,并且跳跃幅度用双指数分布刻画.即资产价格是由一个连续变动的几何布朗运动和一个不连续的、跳跃幅度对数服从双指数分布的Possion跳过程组成的模型.本文首先给出了双指数跳扩散模型下复合期权的定价公式;然后给出了对数跳扩散模型下封顶看涨和保底看跌期权定价

【作者】

：

何博雅

【机构】

：

河北师范大学

【发表日期】

：

2018年01期

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