论文研究双障碍期权定价问题。障碍期权是一种弱依赖路径的期权,该种期权能否被执行的关键在于其是否触碰到障碍水平,即受到障碍的约束,其主要目的是把投资者的收益或者损失控制在一定的范围之内。所谓限制,即影响期权正常执行的障碍界限。论文主要是在双常数敲出边界的期权定价的基础上,研究上敲出边界是常数,下敲入边界是一个偏微分方程形式的随时间变化的不定边界的奇异期权的定价问题,研究并提出解决该种期权定价问题的方法。对该种期权进行投资是规避市场风险的行之有效的方法,能够有效的应对市场价格的波动,满足投资者应对市场风险的需求。论文对Black-Scholes定价模型进行深入研究,首先引出一些研究课题所要用到的基本的理论,然后运用这些理论推导出单边障碍期权的定价公式,再给单边障碍期权加上另一个边界限制,并分析资产的初始价格、执行价格以及障碍值之间的关系,研究出双边障碍期权的定价模型和定价公式。其中,论文重点研究向下敲入上升敲出期权的定价公式,并将其运用到实证分析中。运用Python软件进行编程,对实证进行数值分析。